Arquivos médias móveis - Receita Home Office

A média móvel é o indicador padrão no gráfico de qualquer trader no mundo, mas afinal, como interpretá-la corretamente?Quais são os melhores períodos a serem usados?

Neste artigo vou te passar a visão que tenho deste indicador e, caso queira alimentar essa discussão, te encontro nos comentários!

Como funcionam as médias móveis?

Os períodos das médias móveis são calculados com base no fechamento dos candlesticks.

Por exemplo, uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 5 minutos, irá calcular a média de preço das últimas 20 barras fechadas.

Pode-se usar uma média simples ou exponencial, esta última inclui uma ponderação no preço das últimas barras, pois representam o que está acontecendo no mercado no momento e é a mais recomendável de ser utilizada.

média movel de 20 periodos — Média móvel de 20 periodos – Tendência de alta no mercado

Confiabilidade das médias móveis

De todos os indicadores que já plotei no gráfico, analisei e operei, as médias móveis são as que o mercado mais respeita em dias de tendência.

No entanto, a decisão das suas operações não podem estar baseadas somente nelas, conforme expliquei no texto : “análise técnica: funciona mesmo?”.

É preciso que você esteja antenado ao contexto de mercado e se tem dados econômicos importantes na agenda do dia que você está operando.

Qual o período de média móvel ideal para utilizar?

Muitos traders utilizam 20 períodos, que geralmente é o padrão de muitas plataformas ,mas ficam na dúvida se este é o ideal para o seu operacional.

Uma coisa é fato: quanto maior o período da média móvel, melhor será a sua confiabilidade,pois, vários preços negociados entram na média.

Para day trade, entendo que a configuração correta deve estar baseada na janela de horário de negociação da bolsa, que é de 8 horas, e o tempo gráfico operado.

Vamos esquematizar um exemplo para você entender melhor:

Fazendo as contas, 8 horas de pregão tem 480 minutos, correto?
Para o gráfico de 5 minutos (mais utilizado pelos traders), deve-se dividir 480 por 5, o que dará uma média móvel de 96 períodos.
Para o gráfico de 15 minutos, a conta seria 480 dividido por 15, o que daria a média móvel ideal de 32 períodos.

Confira abaixo um gráfico de 5 minutos do par de moedas dólar – yene (USD/JPY), onde foi plotada uma média de 96 periodos.

Note que o mercado inicia a tendência a partir dela e volta mais tarde para testá-la 4 vezes!

Gráfico de 5 minutos – média móvel de 96 periodos.

Estes períodos foram calculados para estratégia de day trade, que são negociações abertas e encerradas no mesmo dia.

Caso você opere swing trade, que são operações mais longas, você terá que adaptar o cálculo dos períodos das médias para um número de dias maior, pois senão a média vai ficar muito curta.

No caso do mercado de Forex, que funciona 24 horas durante a semana, as médias móveis vão trazer um panorama das últimas 8 horas de negociação.

Para quem não sabe, este mercado é itinerante, pois quando uma bolsa na ásia está fechando, outra na europa está abrindo e cada uma tem seus motivadores de oscilação.

Em breve lançaremos um artigo falando especificamente do mercado de Forex.

Cruzando de médias móveis

Na literatura da análise técnica, o cruzamento de médias móveis indicam reversão de tendência,mas essa estratégia precisa ser somada ao contexto de mercado para tomada de decisão.

Essa técnica consiste no uso de uma média com período longo com outra de período curto, vamos exemplificar novamente:

Pode-se usar a média de 96 períodos como longa, conforme calculamos no tópico anterior.
No gráfico de 5 minutos, pode-se usar a média de 12 períodos como curta, pois expressa o que aconteceu na última hora de pregão (60 dividido por 5 = 12).

Lembrando que estes cálculos estão baseados em estratégias de day trade. Caso você opera swing trade , adapte a análise ao seu contexto.

Analisando o mesmo gráfico citado acima (USDJPY) , porém inserindo a média móvel de 12 periodos (amarela), veja que ocorre o cruzamento das médias quando a tendência é definida e a mais curta baliza o preço servindo até de ponto de entrada.

Cruzamento da média móvel de 12 com a de 96 periodos.

O problema de uma média curta é que o preço pode “vazar” e ocorrer o stop que chamamos de “violinada”, que é quando o mercado atinje seu alvo de perda, mas depois segue a tendência. Por isso é preciso estrutuar as operações adequadamente com o stop loss e lote corretos.

Em breve lançaremos um artigo somente deste assunto, portanto, salve o site aí nos seus favoritos!

VWAP – Média móvel ponderada pelo volume

A diferença deste tipo de média móvel é que ela é calculada pelo volume de contratos negociados na bolsa.

Também não deve ser um indicador único de tomada de decisão, sempre reafirmo em todo o artigo.

Basicamente, os players que estão vendendo querem o preço abaixo da vwap e os compradores querem acima, pois suas posições estão por ali, em média.

Há dias que o mercado não tem motivos para definir uma tendência e ele acaba apenas girando em torno da vwap.

Somada a distribuição normal de probabilidades, que é uma estratégia estatística , esta média móvel pode ajudar na tomada de decisão.

Como aprofundar seus conhecimentos?

Você não precisa comprar cursos de day trade caros dos gurus da internet por aí para estudar o mercado financeiro.Existe muito conteúdo gratuito na intenet, inclusive aqui , no site receita home office!

Para aprofundar esse assunto e outros da análise técnica, indicamos a leitura do livro “Análise técnica do mercado financeiro: Um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação”. Este é um best seller lançado em 1986 do analista de mercado financeiro americano John J. Murphy.

Este livro custa em média R$55 reais e vai te trazer um baita conhecimento em análise técnica que é ótimo para quem está começando no mercado financeiro.

Se quiser saber mais a fundo as fórmulas das médias móveis, indicamos um artigo do wikipédia.

Conclusão

A média móvel é um ótimo indicador para estar nas suas análises e tomadas de decisões dentro do mercado financeiro,porém é preciso fazer os cálculos dos períodos corretos ,conforme o tempo gráfico operado.

A interpretação das médias deve estar alinhada ao contexto macro e microeconômico ,pois o que movimenta o mercado financeiro é a precificação dos riscos, tal assunto que abordaremos em breve aqui no site.

E você, como utiliza as médias móveis no seu operacional?

Compartilha sua ideia nos comentários para alimentarmos essa discussão!

Um abraço e até logo!

Keep Reading

Todo trader iniciante que está estudando a parte teórica da análise técnica já deve ter percebido que os movimentos do mercado são bem diferentes na prática.

Este artigo veio em boa hora para te orientar que muito além da análise técnica, existem cenários econômicos de mercado que precisam ser entendidos para ter sucesso nas operações de day trade e swing trade.

Leia este artigo até o final , pois ele vai te ajudar a estancar a sangria de dinheiro das suas operações.

Vem comigo!

Cenário macroeconômico em primeiro lugar

Antes de balizar suas operações em cima de qualquer indicador , você deve estar por dentro do contexto de mercado que está acontecendo no dia, na semana e até no mês.

Basicamente o que determina a oscilação dos preços é o risco. Via de regra, se o cenário é positivo, a bolsa tende a subir e o dólar cair, o inverso também acontece, mas pode ocorrer exceções!

Confira alguns elementos que vai te ajudar a entender melhor o contexto:

Indicadores do calendário econômico

Todo trader que quer se tornar profissional precisa estar atento aos indicadores que vão sair no calendário econômico ao longo do dia.

Eles determinam o quão volátil o mercado financeiro vai ficar e como a tendência se desenrolará quando forem publicados.

Há dias em que não tem nenhum indicador relevante para sair, os quais são os melhores para ficar de fora do que se arriscar com operações sem fundamentos.

Por outro lado, também existem dias em que saem indicadores que geram muita volatilidade, como no payroll (mercado de trabalho americano). Para quem é iniciante, o ideal é operar no simulador ou somente observar os movimentos para aprender mais.

Taxas de juros Selic e inflação

O trader deve ficar ligado na política econômica do país e acompanhar a evolução da inflação, pois ela é o termômetro para o banco central subir ou diminuir a taxa básica de juros (SELIC).

Quando o BC decide subir a taxa, isto ocorre por alguns meses, geralmente de 0,25 % a 0,25 % gradualmente. Apesar do pequeno valor, esta alta valoriza os ativos de renda fixa, o que acaba atraindo o investidor estrangeiro a tirar o dinheiro da bolsa e colocar em títulos seguros do governo, consequentemente, a bolsa brasileira tende a cair no longo prazo.

Taxa de juros americana e dados de emprego.

Oito vezes ao ano, os membros do banco central americano , federal reserve ou apenas FED, se reúnem para decidir a política monetária do país. No dia da decisão, o mercado fica extremamente lento à espera do anúncio da nova taxa.

Se o aumento da taxa tem como objetivo atrair investidores, a moeda americana tende a valorizar. Agora, se for contenção da inflação, pode significar risco e mercado decidir transferir seu capital para outro país, fazendo a mesma moeda cair.

Já os dados de emprego, o chamado payroll, geralmente são anunciados na primeira sexta-feira do mês. Dependendo dos números, a tendência macro do dólar pode ter um reflexo positivo ou negativo durante todo o mês.

Estude o ativo que está operando

mercado financeiro — Fonte: Imagem do site Freepik

Você opera um ativo que você conhece e sabe tudo o que pode influenciar na sua movimentação? ou simplesmente sai operando tudo com base na análise técnica pura?

Se for este o seu caso, recomendo a repensar o seu operacional, pois pode chegar um dia que o ativo vai chacoalhar contra sua posição e você vai hesitar em acionar o stop, fato que ocorre com 90% dos traders que não sabem o que está fazendo, segundo a FGV.

Se você optou por operar petróleo, por exemplo, sua obrigação é ficar atento à cotação do barril, do noticiário focado na OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e na sua correlação com o dólar. Entende?

O trader precisa estar preparado na frente da tela, pois a tomada de decisão deve ser muito rápida tanto para entrar como para sair de uma operação.

Padrões de candle enganosos

Conforme estudos da análise técnica, existem padrões de candlestick ou barras que indicam reversão de tendência como o martelo, a estrela cadente e o engolfo.

É preciso tomar muito cuidado em tomar decisões com base nesses únicos padrões, pois, reforçamos mais uma vez, que o contexto tem que estar alinhado com o que o mercado está mostrando na tela.

A confiabilidade do padrão diminui mais ainda se o tempo gráfico operado for entre 1 e 5 minutos, onde a movimentação é causada praticamente por robôs.

Misteriosa retração de fibonacci

Certamente você deve ter estudado as retrações de 61,8% ,50 % , 38,2% , entre outras, do matemático Leonardo Fibonacci.Já experimentou usá-las no mercado financeiro?

Acredito que não teve tanta assertividade assim nas operações, não é mesmo?

Apesar da descoberta brilhante do matemático italiano, as referências para se traçar essa ferramenta no mercado são praticamente ocultas!

Existem milhões de traders no mundo inteiro traçando fibonacci no gráfico, cada um com as suas convicções. Você acha mesmo que esse indicador é confiável? ou acha mesmo que só você vai acertar o lado certo do mercado?

A única retração que faz algum sentido é a de 50% em um contexto específico que abordaremos em um próximo texto, aguarde!

Cruzamento de Médias móveis

A média móvel é o único indicador que possui algum índice de confiança, pois, quando o ativo está em tendência, costuma balizar muito bem o ativo.

Geralmente os traders utilizam uma média curta e outra longa que, quando se cruzam, confirmam uma reversão de tendência. Este tipo de estratégia precisa ter certo cuidado, principalmente em tempos gráficos menores,mas costuma ser assertiva.

Lembrando que o contexto que tanto falamos nos primeiros tópicos precisa estar alinhado com tal cruzamento de médias. Duas confirmações darão uma confiança maior para realizar as operações.

Ligando os pontos

O mercado financeiro não é uma ciência exata, portanto, basear suas operações apenas em indicadores da análise técnica não trarão sucesso no mercado financeiro.

É preciso entender o contexto macro e microeconômico, estar atento ao noticiário nacional e internacional e conhecer muito bem os indicadores que influenciam o ativo que você está operando.

O foco deste texto não foi te desencorajar a usar a análise técnica do seu operacional ,mas te alertar que existem muito mais coisas a serem analisadas para abrir suas operações.

Outros assuntos importantes que abordaremos nos próximos encontros serão o controle de risco das operações e o mindset alinhado para aceitação da perda.

Adicione o site nos seus favoritos para não perder essa!

Até a próxima!